Bollinger bands vs envelopes

Movendo Envelopes Média: Refinando Uma Ferramenta Comercial Popular As médias móveis (MA) são uma ferramenta popular de negociação. Infelizmente, eles são propensos a dar sinais falsos em mercados agitados. Ao aplicar um envelope para a média móvel, alguns desses negócios whipsaw pode ser evitado, e os comerciantes podem aumentar seus lucros. O que é um Envelope As médias móveis estão entre as ferramentas mais fáceis de usar disponíveis para os técnicos de mercado. Uma média móvel simples é calculada adicionando os preços de fechamento de um estoque sobre um número especificado de períodos de tempo, geralmente dias ou semanas. Como exemplo, uma média móvel simples de 10 dias é calculada adicionando os preços de fechamento nos últimos 10 dias e dividindo o total por 10. O processo é repetido no dia seguinte, usando apenas os últimos 10 dias de dados. Os valores diários são unidos para criar uma série de dados, que pode ser representada em um gráfico de preços. Esta técnica é usada para suavizar os dados e identificar a tendência de preço subjacente. (Aprender a analisar gráficos pode ser uma grande ajuda quando se tomam decisões comerciais.) Os sinais de compra simples ocorrem quando os preços fecham acima dos sinais de venda média móvel ocorrem quando os preços caem abaixo da média móvel. Essa idéia é ilustrada na Figura 1. As grandes setas mostram negócios vencedores, enquanto as setas menores mostram negociações perdedoras, quando os custos de negociação são considerados. Figura 1: O gráfico mensal da Starbucks mostra que um simples sistema de passagem média móvel teria captado as grandes tendências. Desvantagens de Envelopes O problema de depender de médias móveis para definir sinais de negociação é fácil de detectar na Figura 1. Embora o comércio vencedor mostrado nesse gráfico fosse muito grande, houve cinco negociações que levaram a pequenos ganhos ou perdas em um período de cinco anos período. É duvidoso que muitos comerciantes teriam a disciplina de ficar com o sistema para desfrutar os grandes vencedores. (Para a leitura relacionada, veja a paciência é uma virtude dos comerciantes.) Para limitar o número de comércios whipsaw, alguns técnicos propuseram adicionar um filtro à média movente. Eles adicionaram linhas que estavam um certo valor acima e abaixo da média móvel para formar envelopes. Negociações só seriam tomadas quando os preços se moviam através dessas linhas de filtro, que eram chamadas de envelopes porque envolviam a linha de média móvel original. A estratégia de colocar as linhas 5 acima e abaixo da média móvel para formar um envelope é ilustrada na Figura 2. Figura 2: Adicionar linhas 5 acima e abaixo da média móvel forma envelopes de média móvel. Em teoria, os envelopes de média móvel funcionam não mostrando o sinal de compra ou venda até que a tendência seja estabelecida. Os analistas raciocinaram que exigir um fechamento de 5 acima da média móvel antes de ir por muito tempo deve impedir os ofícios rápidos do whipsaw que são prone às perdas. Na prática, o que eles fizeram foi elevar a linha whipsaw como ele se mostrou, houve apenas como whipsaws muitos, mas eles ocorreram em diferentes níveis de preços. (Saiba como uma mudança na direção do mercado pode ser o seu bilhete para grandes retornos em Ações Turnaround: U-Turn To High Returns.) Outra desvantagem para usar envelopes desta forma é que ele atrasa a entrada em ganhar comércios e dá mais lucros em Perdendo negócios. Fazendo envelopes trabalhar melhor O objetivo de usar médias móveis ou envelopes de média móvel é identificar mudanças de tendência. Muitas vezes, as tendências são grandes o suficiente para compensar as perdas incorridas pelo comércio whipsaw, o que torna esta uma ferramenta de negociação útil para aqueles dispostos a aceitar uma baixa percentagem de negócios rentáveis. (Para mais informações sobre a identificação das tendências do mercado, leia Tendências de Curto, Médio e Longo Prazo.) No entanto, observadores astutos observaram outro uso para os envelopes. Na Figura 3, mostramos um gráfico semanal da Starbucks com uma média móvel de 20 semanas e envelopes definidos 20 acima e abaixo da média móvel. Na maioria das vezes, quando os preços tocam as linhas de envelope, os preços revertem. Mas há algumas vezes quando eles continuam tendendo, levando a perdas. Figura 3: Envelopes mais amplos são úteis para detectar reversões de tendência de curto prazo. Entre os primeiros defensores desta estratégia de contra-tendência estava Chester Keltner. Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, ele definiu a idéia de bandas de Keltner e usou cálculos um pouco mais complexos. Em vez de usar o próximo para encontrar sua média móvel, ele usou o preço típico, que é definido como a média da alta, baixa e fechar. Em vez de desenhar envelopes de porcentagem fixa, Keltner variou a largura do envelope configurando-a para uma média móvel simples de 10 dias da faixa diária (que é a alta, menos a baixa). Este método é ilustrado na Figura 4. (Para uma análise mais detalhada dos canais de Keltner, leia Descobrir Canais de Keltner eo Oscilador de Chaikin.) Figura 4: As bandas de Keltner contêm a maior parte da ação de preço. E os comerciantes de curto prazo podem encontrá-los úteis como um sistema de contra-tendência. Os sinais de compra são gerados quando os preços tocam a faixa inferior, representada pela linha verde na Figura 4. Embora as bandas de Keltner sejam uma melhoria em relação ao envelope percentual de média móvel, ainda são possíveis grandes perdas. Como pode ser visto no lado direito do gráfico, os últimos preços de tempo tocaram o envelope inferior neste gráfico, eles continuaram a cair. Um simples stop-loss evitaria que as perdas crescessem demais e tornasse as bandas de Keltner, ou um envelope de média móvel mais simples, um sistema negociável com potencial de lucro para os comerciantes em todos os prazos. Mais tarde, John Bollinger baseou-se na idéia de envelopes de média móvel e bandas de Keltner para desenvolver Bandas de Bollinger. (Leia mais sobre a importância da ordem stop-loss na Ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-la. Que envolveu uma média móvel simples com linhas dois desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Esta é uma maneira matematicamente precisa de implementar envelopes para atingir um número elevado de negócios vencedores porque Bandas Bollinger são projetados para conter 95 da ação preço. (Saiba mais sobre os canais Keltner e Bollinger Bands em Capture lucros usando bandas e canais.) Conclusão Envelope média móvel oferece uma ferramenta útil para detectar tendências depois que eles se desenvolvem. Ferramentas mais precisas baseadas na mesma idéia, como bandas de Keltner ou Bandas de Bollinger, são úteis para identificar pontos de virada de alta probabilidade em tendências de curto prazo. Todos os comerciantes podem se beneficiar da experimentação com estas ferramentas técnicas. Comentário OI Estratégias OI Educação Premier Investidor Couch Potato Trader LEAPS Comerciante Opção Escritores Cash Machine Coberto Recursos Recursos Começando Bollinger Bands VS. Envelope de média móvel TENHO PROBLEMAS DE IMPRESSÃO OIN ASSINANTE PERGUNTA: Eu vejo você usando bandas comerciais, mas elas parecem diferentes das bandas de Bollinger Que diferença entre os dois tipos e é um tipo melhor do que o outro para uso geral Você tem algo de novo usando Bollinger RESPOSTA: Bem , John (Bollinger) é um bom rapaz e um analista de mercado inteligente. Ele também compartilha minha afinidade com os climas costeiros da Califórnia e é um cara divertido para sair com e, pode me beber sob a mesa. Mas isso é outra história. Tanto quanto Moving Average Envelopes sendo melhor do que Bollinger bandas ou vice-versa, há um uso para cada tipo. Caso contrário, John não seria ainda ouvido no mercado e eu ainda não estaria usando envelopes média móvel e encontrá-los úteis em troca de opções de índice de ações. A maneira que John Bollinger escolhe apresentar seu indicador negociando é como segue: As faixas de Bollinger são uma ferramenta negociando técnica criada nos 80s adiantados. John viu a necessidade de bandas de negociação adaptativas, com base em sua observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática, como era amplamente acreditava então. A finalidade de Bandas Bolli é fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são altos na banda superior e baixos, na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões de mercado de negociação. As Bandas de Bollinger consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos. A banda média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para as faixas superior e inferior. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para atender aos seus propósitos: 1. Banda média de Bollinger uma média móvel simples de 20 períodos 2. Banda de Bollinger superior Banda média de Bollinger 2 (multiplicado por) um desvio padrão de 20 períodos 3. Baixa Bollinger Banda Bollinger média - 2 um desvio padrão de 20-período Agora que você está completamente entorpecido de falar muito técnica, vamos ver o que essas bandas parecem no atual SampP 500 (SPX) gráfico: Youll nota sobre o gráfico SPX Abaixo, que as bandas se expandem para cima ou para baixo com a tendência. No entanto, quando a tendência vai para o lado ou vacila, as bandas começam a contrair. Atualmente, você verá que a banda superior parou de subir e virou para baixo para atender o preço. Isso pode sugerir que o índice é suscetível a um declínio, mas não há nada definitivo neste. Uma reserva que tenho em seu uso é que eu acho difícil identificar uma determinada compra ou venda da área, como essas bandas de expansão ou contrato de acordo com a volatilidade do mercado. Isso é tanto eu acho, as técnicas de força e sua fraqueza. Bandas de Bollinger (BB) como eu observei como no indicador é calculado com base em uma média móvel de 20 dias e não é mostrado (normalmente). O BB combina a técnica do envelope de média móvel com uma medida da volatilidade de preços atual e recente para determinar a colocação das linhas superior e inferior. A finalidade do Indicador do BB não é diferente do indicador do envelope da média móvel: os preços são altos ou baixos em uma base relativa Com o indicador de Bollinger, as duas faixas (a convenção de chamar essas bandas de linhas ajuda a distingui-las do envelope percentual fixo Técnica) são colocadas acima e abaixo da média móvel não vista, centrada. A média é geralmente, mas não sempre, definida como uma configuração padrão de 20 pelo software de gráficos. Se não, você pode mudar para uma configuração de comprimento de 20. Bollinger afirma: Duas ferramentas importantes são derivadas do indicador: 1.) BandWidth, uma medida relativa da largura das bandas, e 2.) percent b (b), Uma medida de onde o último preço é em relação às faixas. Banda Bollinger Banda Bollinger Banda Bollinger Banda Bollinger Banda Bollinger Banda Bollinger Banda Bollinger Banda Bollinger Banda Bollinger Banda Bollinger Banda Bollinger Banda Bollinger Banda Bollinger Banda Bollinger Banda Bollinger Banda Bollinger Banda Bollinger Uma oportunidade de negociação baseada na volatilidade. A porcentagem () b é usada para esclarecer padrões de negociação e como entrada para sistemas de negociação. O que isto significa é que quando a distância entre as bandas substancialmente estreita de um padrão usual com um estoque ou índice, procure sinais de um movimento break out, acima ou abaixo da faixa de negociação recente estreita. Bons exemplos de tais oportunidades Squeeze foram vistos no gráfico SPX no final de setembro / início de outubro de 2004 (reversão upside à frente) e novamente no final de fevereiro / início de março de 2005 (reversão downside adiante). Também se pode notar que o aperto de estreitamento nas Bandas Bolli ocorreu pela primeira vez em 04 de dezembro e uma quebra de queda também seguiu, mas o declínio após início de março levou a um declínio mais prolongado e mais profundo. No entanto, ambas as instâncias precederam grandes oportunidades de negociação de opções de índice. Com a adição da média móvel de 20 dias ao mesmo gráfico diário de SPX abaixo, você pode ver que as linhas superior e inferior não seguem a distâncias iguais acima ou abaixo da média móvel centrada. Em vez disso, quando há flutuações mais amplas acima e abaixo da média móvel de 20 dias, as bandas se alargam. Com mais um movimento de preço estável em uma direção, as bandas estreitas em i. e. há menos volatilidade. Esta é a natureza de como linhas que são traçadas dois desvios padrão acima e abaixo de uma média como este iria operar. Desvio padrão descreve como os preços são organizados em torno de um valor médio. Um desvio padrão é um conjunto de valores que contém cerca de 70 das flutuações de preços que ocorrem acima e abaixo da média móvel utilizada no cálculo da banda de Bollinger. 95 das flutuações ocorrerão dentro de dois desvios padrão da média móvel em questão. Como cada banda de Bollinger é colocada em uma linha flutuante que é igual a dois desvios-padrão, 95% de toda a ação de preço teoricamente ocorrerá dentro das linhas superior e inferior. Cada banda representa, portanto, suporte ou resistência implícita. É improvável que as oscilações de preços sejam mantidas acima ou abaixo dessas linhas por muito tempo. Por causa de como eles são construídos, bandas Bolli expandir ou contrato, a fim de refletir a volatilidade do mercado ou o grau de movimento nas oscilações de preços que ocorrem em um determinado momento. Se as bandas são relativamente estreitas, o mercado está experimentando menor volatilidade dos preços ou menor oscilação dos preços e as linhas se cruzam em pontos superiores e inferiores que tenderão a marcar os extremos (altos e baixos) para estas condições de mercado mais silencioso. Se os preços estiverem experimentando uma ampla variação de preços, as bandas se expandirão para refletir a maior volatilidade que existe. Se as bandas são largas e você pode geralmente rapidamente ver isso visualmente no padrão de atividade de preço, o mercado está experimentando maior volatilidade as linhas, em seguida, sugerem onde um extremo será alcançado com base em uma tendência de preços mais volátil e mais recente recente. Tal como acontece com as linhas envelope, eles podem ser usados ​​em tudo, desde intraday a diário para gráficos semanais, embora eu acho que o uso mais comum parece ser com gráficos diários. BOLLINGER BANDS PODE SUGERIR MUITAS COISAS: IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DA CARTA John Bollinger citou um uso crescente de seu indicador para ajudar a identificar ou esclarecer padrões de gráficos. Por exemplo, uma parte superior ou inferior do Head Shoulders (HampS) tem uma assinatura típica de Bollinger Band, ou um padrão para as Bandas que é semelhante, mas ligeiramente diferente do padrão de preço real de HampS. O uso de bandas de Bollinger para ajudar a definir melhor um padrão gráfico pode ser visto em um gráfico de ações Qualcomm: QCOM de 2000-2001 e usado em meu livro (Essential Technical Analysis). Aqui o Bolli Bandas fez um bom esboço ou definição de algo que realmente parecia o contorno de uma cabeça e dois picos que parecia ainda mais como ombros embora o direito tem um pouco de um pico para ele. Havia uma definição especialmente boa da Cabeça mais do que apenas o padrão de preços sozinho. O uso de Bandas de Bollinger aqui ajudou a destacar uma excelente oportunidade em puts. ALGUMAS OUTRAS NOTAS SOBRE USOS DO BB Por definição, os preços são altos (em uma base relativa) na faixa superior e baixo na faixa mais baixa. Armado com esta informação, você pode comparar a ação do preço à ação do indicador do BB para ajudar-lhe chegar às decisões negociando. 1. Como com a média móvel envolve, os preços podem e andam acima ou para baixo as faixas de Bollinger. 2. A média móvel utilizada foi concebida para melhor detectar a tendência intermédia e. 2-3 semanas ou mais. 3. Ao contrário dos envelopes de média móvel, pelo menos a maneira como eu os uso, fecha acima ou abaixo das Bandas de Bollinger pode sugerir sinais de continuação para a tendência ao invés de indicações do tipo de reversão. Com o gráfico da linha (próximo-somente) do Nasdaq 100 (NDX) abaixo, há alguns exemplos mostrados pela ação (amarela) do preço circundada, onde fecha acima ou abaixo do BB sugeriu uma continuação da tendência era provável 1, 2 e 4. A instância 3 precedia uma parte inferior no NDX. Todos os casos de fechamentos fora das Bandas de Bolli foram significativos: 3 como padrões de continuação, um como uma reversão (3), ocorrendo antes do duplo fundo. 4. Se a média móvel (centrada) é prolongada, o número de desvios padrão precisa ser aumentado, p. De 2 em 20 períodos, para 2,1 em 50 períodos. Do mesmo modo, se a média for encurtada, o número de desvios padrão deve ser reduzido, e. De 2 em 20 períodos para 1,9 em 10 períodos. 5. A média móvel utilizada é uma média móvel simples porque uma média móvel simples é utilizada no processo de desvio padrão, pelo que o mesmo tipo de média é logicamente consistente. 6. Um toque para a linha superior ou inferior é apenas isso - uma marca ou toque. Estes não são, por si só, um sinal de compra ou venda. Im que vão fazer artigos do canto dos comerciantes do livro-fim e vão no uso que pode ser feito de envelopes centrais retos moventes da porcentagem em meu próximo canto dos comerciantes quarta-feira seguinte. Por meio de contraste visual para deixá-lo com, este último gráfico SampP 500 gráfico (SPX) abaixo mostra uma média móvel centrada de 21 dias com linhas de envelope superior e inferior que representam um valor a cada dia igual a 2 por cento acima e abaixo do 21- Dia média móvel para cada fechar. Você notará que quase todas as negociações durante o período mostrado ocorreram dentro de valores que estavam 2 acima / abaixo da média de 21 dias, com um par de exceções circundadas. Quando os preços subiram no início de novembro, SPX rallied acima do envelope comercial superior, sugerindo força de rali. E, depois de um declínio prolongado em abril, SPX caiu sob a linha inferior do envelope (2), que se mostrou para ser preditivo para uma exaustão do declínio e uma reversão ascendente a vir. Mas, como eu disse, um olhar mais detalhado sobre o indicador de envelope média móvel na próxima vez. Good Trading Success NOTA - Por favor, envie quaisquer questões técnicas e indexadas para possível uso no meu próximo artigo do Corners Traders para contatar o suporte com Leigh Stevens na linha Subject. Bollinger Band O que é uma Bollinger Band Uma Bollinger Band, desenvolvida pelo famoso trader técnico John Bollinger. É traçado dois desvios padrão longe de uma média móvel simples. Neste exemplo de bandas de Bollinger. O preço do estoque está entre parênteses por uma banda superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Porque o desvio padrão é uma medida da volatilidade. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se alargam durante períodos menos voláteis, as bandas se contraem. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING DOWN Bollinger Band Bandas de Bollinger são uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a banda superior, mais overbought o mercado, e quanto mais perto os preços se deslocam para a banda inferior, mais oversold o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir quando se utiliza as bandas como um sistema comercial. The Squeeze O squeeze é o conceito central de Bandas de Bollinger. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, ela é chamada de aperto. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade futura e possíveis oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provável é a chance de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais comerciais. As bandas não dão qualquer indicação quando a mudança pode ocorrer ou qual o preço de direção poderia mover. Breakouts Aproximadamente 90 da ação do preço ocorre entre as duas faixas. Qualquer breakout acima ou abaixo das bandas é um evento importante. O breakout não é um sinal comercial. O erro da maioria das pessoas é acreditar que esse preço bater ou exceder uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Breakouts não fornecem nenhuma pista quanto à direção e extensão do movimento futuro dos preços. Não um sistema independente Bollinger Bands não são um sistema de negociação autônomo. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais mais diretos do mercado. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas preferidas são a divergência / convergência média móvel (MACD), o volume no balanço e o índice de força relativa (RSI). A linha de fundo é que Bollinger Bands são projetados para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso. Bollinger Bands Características Bandas de negociação, que são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope, são a ação de preços perto das bordas Do envelope que nos interessa. Eles são um dos conceitos mais poderosos disponíveis para o investidor baseado tecnicamente, mas eles não, como se costuma acreditar, dar absolutos comprar e vender sinais baseados no preço tocar as bandas. O que eles fazem é responder à pergunta perene de se os preços são altos ou baixos em uma base relativa. Armado com esta informação, um investidor inteligente pode tomar decisões de compra e venda usando indicadores para confirmar a ação de preço. Mas antes de começar, precisamos de uma definição do que estamos lidando. As bandas de negociação são linhas traçadas dentro e ao redor da estrutura de preço para formar um quotenvelope. quot É a ação dos preços perto das bordas do envelope que nós estamos particularmente interessados ​​dentro. A referência mais adiantada às faixas de troca que eu vim através na literatura técnica é Em The Profit Magic of Stock Transaction Timing autor abordagem JM Hursts envolveu o desenho de envelopes suavizados em torno de preço para auxiliar na identificação do ciclo. A Figura 1 mostra um exemplo desta técnica: Note, em particular, a utilização de envelopes diferentes para ciclos de diferentes comprimentos. O próximo grande desenvolvimento na idéia de bandas comerciais veio em meados do final dos anos 1970, como o conceito de deslocamento de uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma percentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade, uma abordagem Que ainda é empregado por muitos. Um bom exemplo aparece na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno da Dow Jones Industrial Average (DJIA). A média utilizada é uma média móvel simples de 21 dias. As bandas são deslocadas para cima e para baixo em 4. O procedimento para criar esse gráfico é simples. Primeiro, calcule e trace a média desejada. Em seguida, calcule a banda superior multiplicando a média por 1 mais o percentual escolhido (1 0,04 1,04). Em seguida, calcule a banda inferior multiplicando a média pela diferença entre 1 ea porcentagem escolhida (1 - 0,04 0,96). Finalmente, trace as duas bandas. Para o DJIA, as duas médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias e as porcentagens mais populares estão na faixa de 3,5 a 4,0. A próxima grande inovação veio de Marc Chaikin, da Bomar Securities, que, ao tentar encontrar alguma forma de ter o mercado definido as larguras de banda ao invés da abordagem intuitiva ou de escolha aleatória usada antes, sugeriu que as bandas fossem construídas para conter uma porcentagem fixa Dos dados do ano passado. A Figura 3 ilustra essa abordagem poderosa e ainda muito útil. Ele ficou com a média de 21 dias e sugeriu que as bandas deveriam conter 85 dos dados. Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo em 2. Bomar bandas foram o resultado. A largura das faixas é diferente para as faixas superior e inferior. Em um movimento de touro sustentado, a largura de banda superior se expandirá ea largura de banda menor se contrairá. O oposto é verdadeiro em um mercado de urso. Não só a largura total da banda muda ao longo do tempo, como também o deslocamento em torno da média. Perguntar ao mercado o que está acontecendo é sempre uma abordagem melhor do que dizer ao mercado o que fazer. No final da década de 1970, ao negociar warrants e opções e no início dos anos 1980, quando a negociação de opções de índice começou, eu me concentrei na volatilidade como a variável-chave. Para a volatilidade, então, voltei a criar minha própria abordagem para as bandas comerciais. Eu testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar o desvio padrão como o método pelo qual definir a largura de banda. Fiquei especialmente interessado no desvio padrão devido à sua sensibilidade a desvios extremos. Como resultado, Bandas Bollinger são extremamente rápidos para reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, Bandas de Bollinger são traçadas dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel simples de 20 dias. Os dados utilizados para calcular o desvio padrão são os mesmos dados utilizados para a média móvel simples. Em essência, você está usando desvios padrão em movimento para plotar bandas em torno de uma média móvel. O prazo para os cálculos é tal que é descritivo da tendência de médio prazo. Observe que muitas reversões ocorrem perto das bandas e que a média fornece suporte e resistência em muitos casos. Há grande valor em considerar diferentes medidas de preço. O preço típico, (high low close) / 3, é uma dessas medidas que eu encontrei para ser útil. O fechamento ponderado, (high low close close) / 4, é outro. Para manter a clareza, vou limitar a minha discussão de bandas de negociação para o uso de preços de fechamento para a construção de bandas. Meu foco principal está no termo intermediário, mas aplicações de curto e longo prazo funcionam tão bem. O foco na tendência intermediária dá um recurso às arenas a curto e longo prazo para referência, um conceito inestimável. Para o mercado de ações e ações individuais. Um período de 20 dias é ótimo para calcular Bandas de Bollinger. É descritivo da tendência de médio prazo e alcançou ampla aceitação. A tendência de curto prazo parece bem servida pelos cálculos de 10 dias ea tendência de longo prazo por cálculos de 50 dias. A média selecionada deve ser descritiva do período de tempo escolhido. Este é quase sempre um comprimento médio diferente do que aquele prova mais útil para crossover compra e vende. A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher um que fornece suporte para a correção do primeiro movimento para cima de um fundo. Se a média é penetrada pela correção, então a média é muito curta. Se, por sua vez, a correção fica aquém da média, então a média é muito longa. Uma média que é corretamente escolhida irá fornecer suporte muito mais frequentemente do que é quebrado. (Veja a Figura 6.) Bollinger Bands pode ser aplicado praticamente em qualquer mercado ou segurança. Para todos os mercados e questões, eu usaria um período de cálculo de 20 dias como ponto de partida e só me desviava dele quando as circunstâncias me obrigassem a fazê-lo. À medida que aumenta o número de períodos envolvidos, é necessário aumentar o número de desvios padrão empregados. Em 50 períodos, dois e um décimo desvios-padrão são uma boa seleção, enquanto em 10 períodos um e nove décimos de fazer o trabalho muito bem. 50 períodos com 2,1 desvio-padrão 10 períodos com 1,9 desvio padrão Banda Alta 50-dia SMA 2,1 (s) Banda média 50-dia SMA Baixa Banda 50-dia SMA - 2,1 (s) Banda Alta 10 dias SMA 1,9 (s) Médio Banda 10-dia SMA Baixa faixa 10-dia SMA-1.9 (s) Na maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial todos parecem responder a corretamente especificado Bollinger Bandas. Eu usei-os em dados mensais e trimestrais, e eu sei que muitos comerciantes aplicá-los em uma base intraday. Tags das bandas superior e inferior As bandas comerciais respondem à pergunta se os preços são altos ou baixos em uma base relativa. A questão centra-se na frase "base relativa às quotas". As bandas comerciais não dão sinais absolutos de compra e venda simplesmente por terem sido tocadas, mas fornecem um quadro dentro do qual o preço pode estar relacionado aos indicadores. Alguns trabalhos mais antigos afirmaram que o desvio de uma tendência, medido pelo desvio padrão de uma média móvel, foi usado para determinar os estados de sobre-compra e sobre-venda extremos. Mas eu recomendo o uso de bandas comerciais como a geração de comprar, vender e sinais de continuação através da comparação de um indicador adicional para a ação de preço dentro das bandas. Se as etiquetas de preço a banda superior e indicador ação confirma-lo, nenhum sinal de venda é gerado. Por outro lado, se as etiquetas de preço da banda superior e ação do indicador não confirmar (ou seja, diverge). Temos um sinal de venda. A primeira situação não é um sinal de venda em vez disso, é um sinal de continuação se um sinal de compra estava em vigor. Também é possível gerar sinais de ação de preço dentro das bandas sozinho. Um topo (formação de carta) formado fora das faixas seguido de um segundo topo dentro das faixas constitui um sinal de venda. Não existe nenhuma exigência para a segunda posição superior em relação ao primeiro topo, apenas em relação às bandas. Isto ajuda frequentemente em manchar partes superiores onde o segundo impulso vai a um elevado novo nominal. Claro, o inverso é verdadeiro para baixos. Porcentagem b (b) e Largura de Banda Um indicador derivado de Bandas de Bollinger que eu chamo b pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usou para stochastics. O indicador b nos diz onde estamos dentro das faixas. Diferentemente do stochastics, que são delimitados por 0 e 100, b pode assumir valores negativos e valores acima de 100 quando os preços estão fora das bandas. Aos 100 estamos na banda superior, em 0 estamos na banda inferior. Acima de 100 estamos acima das faixas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da faixa inferior. Fechar - banda inferior banda superior - faixa inferior O indicador b permite comparar a ação de preço com a ação do indicador. Em um grande impulso para baixo, suponha que chegamos a -20 para b e 35 para índice de força relativa (RSI). No próximo empurrar para níveis de preços ligeiramente mais baixos (depois de um rali), b cai apenas para 10, enquanto RSI pára em 40. Recebemos um sinal de compra causado pela ação de preço dentro das bandas. (A primeira baixa veio fora das faixas, enquanto a segunda baixa foi feita dentro das bandas.) O sinal de compra é confirmado pelo RSI, uma vez que não fez uma nova baixa, dando-nos assim um sinal de compra confirmado. Banda superior - banda inferior Bandas e indicadores de negociação são boas ferramentas, mas quando combinadas, a abordagem resultante para os mercados se torna poderosa. Bandwidth, outro indicador derivado de Bollinger Bands, também pode interessar os comerciantes. É a largura das faixas expressa como uma percentagem da média móvel. Quando as bandas estreita drasticamente, uma forte expansão na volatilidade geralmente ocorre em um futuro muito próximo. Por exemplo, uma queda na largura da banda abaixo de 2 para o Standard amp Poors 500 levou a movimentos espetaculares. O mercado começa mais frequentemente na direcção errada depois que as faixas apertarem antes de realmente começar sob a maneira, de que janeiro 1991 é um exemplo bom. Evitando a Multicolinearidade Uma regra fundamental para o uso bem-sucedido da análise técnica requer evitar a multicolinearidade em meio a indicadores. Multicolinearidade é simplesmente a contagem múltipla da mesma informação. O uso de quatro indicadores diferentes todos derivados da mesma série de preços de fechamento para confirmar uns aos outros é um exemplo perfeito. Assim, um indicador derivado dos preços de fechamento, outro do volume e o último da faixa de preço forneceria um grupo útil de indicadores. Mas a combinação de RSI, convergência / divergência média móvel (MACD) e taxa de mudança (supondo que todos foram derivados de preços de fechamento e usaram períodos de tempo semelhantes) não. Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compras e vende sem correr em problemas. Em meio a indicadores derivados apenas do preço, RSI é uma boa escolha. Os preços de fechamento e o volume combinam para produzir o volume do contrapeso, uma outra escolha boa. Finalmente, faixa de preço e volume se combinam para produzir fluxo de dinheiro, novamente uma boa escolha. Nenhum é muito alto colinear e, assim, combinar juntos para um bom agrupamento de ferramentas técnicas. Muitos outros poderiam ter sido escolhidos também: MACD poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Índice de Canal de Mercadoria (CCI) era uma escolha precoce para usar com as bandas, mas como se mostrou, foi um pobre, uma vez que tende a ser colinear com as próprias bandas em determinados períodos de tempo. A linha inferior é comparar a ação do preço dentro das faixas à ação de um indicador que você sabe bem. Para confirmação de sinais, você pode então comparar a ação de outro indicador, desde que não seja colinear com o primeiro. Bandas de Bollinger foram criadas por John Bollinger, CFA, CMT e publicado em 1983. Eles foram desenvolvidos em um esforço para criar bandas comerciais totalmente adaptativas. As seguintes regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram obtidas a partir das perguntas que os usuários fizeram com mais freqüência e nossa experiência de mais de 25 anos com Bandas Bollinger. Bandas de Bollinger fornecem uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, o preço é alto na faixa superior e baixo na faixa inferior. Essa definição relativa pode ser usada para comparar ação de preço e ação de indicador para chegar a decisões de compra e venda rigorosas. Indicadores apropriados podem ser derivados de momentum, volume, sentimento, interesse aberto, dados inter-mercado, etc. Se mais de um indicador é usado os indicadores não devem ser diretamente relacionados uns com os outros. Por exemplo, um indicador de momentum pode complementar um indicador de volume com sucesso, mas dois indicadores de impulso não são melhores do que um. Bandas Bollinger pode ser usado no reconhecimento de padrões para definir / clarificar padrões de preços puros, tais como M tops e fundos W, mudanças de momento, etc Etiquetas das bandas são apenas isso, não tags sinais. Uma etiqueta da Banda de Bollinger superior NÃO é em-e-de-si um sinal de venda. Uma etiqueta da banda Bollinger inferior não é um sinal de compra. No mercado de tendências de preços pode, e não, subir a banda Bollinger superior e para baixo a Banda Bollinger inferior. Os fechamentos fora das Bandas de Bollinger são inicialmente sinais de continuação, não sinais de reversão. Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e cálculos de desvio padrão, e dois desvios padrão para a largura das bandas são apenas isso, padrões. Os parâmetros reais necessários para um determinado mercado / tarefa podem ser diferentes. A média desdobrada como a faixa de Bollinger média não deve ser a melhor para crossovers. Em vez disso, deve ser descritivo da tendência de médio prazo. Para uma contenção de preços consistente: se a média for aumentada, o número de desvios-padrão precisa ser aumentado de 2 em 20 períodos, para 2,1 em 50 períodos. Da mesma forma, se a média for encurtada, o número de desvios padrão deve ser reduzido de 2 em 20 períodos, para 1,9 em 10 períodos. As bandas tradicionais de Bollinger são baseadas em uma média móvel simples. Isso ocorre porque uma média simples é usada no cálculo do desvio padrão e desejamos ser logicamente consistentes. As Bandas de Bollinger exponenciais eliminam mudanças súbitas na largura das bandas causadas por grandes mudanças de preços saindo do verso da janela de cálculo. As médias exponenciais devem ser utilizadas tanto para a banda média quanto para o cálculo do desvio padrão. Não faça nenhuma suposição estatística com base no cálculo do desvio padrão na construção das faixas. A distribuição dos preços de títulos não é normal eo tamanho típico da amostra na maioria das implantações das Bandas de Bollinger é muito pequeno para significância estatística. (Na prática, tipicamente encontramos 90, e não 95, dos dados dentro das Bandas de Bollinger com os parâmetros padrão) b nos diz onde estamos em relação às Bandas de Bollinger. A posição dentro das faixas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics b tem muitos usos entre os mais importantes são identificação de divergências, reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bandas. Os indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo. Para fazer esta parcela de 50-período ou mais Bollinger Bandas em um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz o quão grande é o Bollinger Bands. A largura bruta é normalizada usando a banda média. Usando os parâmetros padrão BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos. Seu uso mais popular é identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de mudanças de tendência. Bandas Bollinger pode ser usado na maioria das séries financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e títulos. Bollinger Bands pode ser usado em barras de qualquer comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços no trabalho. Bandas Bollinger não fornecem conselhos contínuos, em vez disso, eles ajudam a indentify configurações onde as probabilidades podem estar em seu favor. Uma nota de John Bollinger: Uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica como Bandas de Bollinger é ver o que as outras pessoas fazem com ele. Estas regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram montadas em resposta às perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência de mais de 25 anos de uso das bandas. Embora existam muitas maneiras de usar Bandas Bollinger, essas regras devem servir como um bom ponto de partida. Para saber mais sobre Bandas de Bollinger: Para ver um webinar abrangendo estas 22 regras, clique em 22 Regras para Usar Bandas de Bollinger. Cópia Bollinger Capital Management. Todos os direitos reservados. Gráficos Avançados Quando você chega na seção Gráfico, pode selecionar gráficos Clássicos, Avançados ou Próximos. Se você for um assinante, seu navegador será aberto para o mesmo tipo de gráfico que você usou na última vez. Os gráficos avançados irão lembrar as configurações e os indicadores usados ​​pela última vez. Para exibir um gráfico de ações, insira o ticker e clique no botão PLOT. Você pode digitar o nome da empresa se você não sabe o símbolo ticker e uma lista pop-up aparecerá para que você possa fazer a sua seleção. Se você gosta de ver gráficos aleatórios de nosso banco de dados clique na caixa Random Chart (). BollingerOnBollingerBandss Advanced Charts são alimentados pela tecnologia Flash e são totalmente dinâmicos. Todas as características do gráfico clássico permanecem, mais muitos mais, incluindo zoom in e out, arrasto gráfico no tempo, reordenação usando arrastar e soltar, gráficos de história. TrendLines personalizáveis, Analisador Expert automatizado, etc. Os gráficos abrangem um intervalo de dados mais longo que torna o zoom in e out e mover a janela do gráfico no tempo possível. Em outras palavras, o instantâneo inicial é apenas uma fração do total de dados carregados. Você pode alterar o intervalo sem precisar atualizar ou solicitar novos dados. Isso também possibilita o uso de uma janela de histórico. Que mostra onde o instantâneo atual é com relação ao total de dados carregados. Você pode redimensionar o instantâneo do gráfico atual arrastando as margens esquerda e direita da janela do histórico e se você arrastar essa janela o instantâneo será atualizado para refletir essas alterações. O Adobe Flash Player mais recente é necessário para os nossos gráficos avançados. A maioria dos navegadores tem esse plugin já instalado. Se não, faça o download gratuitamente no site da Adobe. Para plotar um gráfico avançado, selecione um símbolo e clique no botão Plotar e o gráfico será recarregado exibindo o gráfico com as opções selecionadas. Você pode ajustar as opções de gráfico e seleção de indicadores clicando na guia de opção correspondente na parte superior do gráfico. Os dados do gráfico são transmitidos automaticamente. Você pode reorganizar a posição dos gráficos exibidos arrastando e soltando os gráficos diferentes nas posições que você preferir. Nossos gráficos combinam análise técnica com notícias de editores de notícias como Wall Street Journal, MarketWatch, TheStreet, CNBC, Forbes, Associated Press, Reuters e outros. Você pode monitorar gráficos de patrimônio e as últimas notícias relacionadas a um símbolo específico como ele ocorre. Um novo recurso para os assinantes é o BBScript. BBScript é uma linguagem de programação baseada na web para Análise Técnica. Um editor e intérprete BBScript foram integrados aos nossos gráficos avançados. Usando o editor, um script pode ser inserido e executado para criar e exibir indicadores programáveis ​​que têm a mesma interatividade e funcionalidade como nossos outros gráficos avançados construídos em indicadores. Usando BBScript você pode facilmente criar quase qualquer indicador que você pode imaginar e testar suas idéias com o nosso novo Backtester integrado. O Backtester permite que você construa, teste e automatize suas próprias estratégias de negociação com a ajuda de relatórios comerciais, curvas de equidade e muitas outras ferramentas. Saiba mais sobre isso. Outra nova característica interessante é o Bollinger Band reg Expert. Este é um sistema de inteligência artificial que analisa um estoque ou fundo e prepara um relatório que pode ser lido ou ouvido. Saiba mais sobre isso. Configurações de Gráfico Avançadas A primeira linha do gráfico de preços contém uma lista de links de atalhos. Basta clicar no link de 9m para exibir os últimos 9 meses de dados. A segunda linha contém campos de entrada para que o usuário ajuste a data de início e de término manualmente para o intervalo exibido atualmente. Pressione o botão Enter do hiperlink Atualizar para recarregar o intervalo selecionado. A variação de preço absoluto, bem como a variação de preço percentual de toda a faixa exibida será exibida. Ele também contém quatro chaves de controle nesta linha: Notícias. As referências de notícias são colocadas na data correspondente da publicação como sinalizadores sobre as barras de citação e são rotuladas alfabeticamente. Eles podem ser ligados e desligados. Rolando sobre um rótulo irá aparecer o título ea descrição do artigo de notícias. Para abrir o artigo, clique no rótulo correspondente. H / L: Um interruptor para mostrar Hips e Lops. O número dentro do parêntese é a ordem dos HIPs e LOPs que determina o número de dias em cada lado do HIP ou LOP que são contados. Clique no número para escolher entre 1,2 e 3 Sinais: Um interruptor para mostrar PoswerShifts. Pivots e métodos de Bollinger. BB Preenchimento. Um interruptor para adicionar um preenchimento de cor entre as bandas Bollinger superior e inferior. Ele pode ser ativado e desativado e só está disponível para gráficos de símbolo único. TrendLines: Um interruptor para ativar / desativar linhas de tendência automáticas. A próxima linha contém a citação para o momento selecionado no momento. Ele reflete os dados para o ponto no gráfico onde o mouse está pairando. Um cabelo cruzado será exibido para marcar esse ponto no gráfico. No lado direito do gráfico de preços, o valor interpolado refletindo o nível do rastreador horizontal do local do mouse será exibido. As últimas 2 linhas no cabeçalho do gráfico de preços contêm a cotação do indicador para o ponto atualmente selecionado no tempo. Isso inclui bandas de Bollinger, médias móveis e paradas. O menu principal do gráfico contém os seguintes botões e controladores: Selector de cores. Campo de Entrada de Símbolos. Botão de Plot, Botão de Plotografia de Símbolo Aleatório, Navegador. Especialista. Gráfico. Indicadores. Editor de BBScript. E o botão Imprimir. Uma explicação detalhada para cada um é apresentada abaixo. Barra Comprimento: Diariamente, semanalmente mensalmente. A configuração padrão é para um gráfico de preços de fechamento diários. Ao selecionar a partir das outras opções, você receberá um gráfico com o fechamento dos preços semanais ou o fechamento dos preços mensais. Tipo de Gráfico: Barras de Bollinger. Line, castiçais, barras tradicionais (desabilitado para índices) Overlay1: Escolha de Bandas de Bollinger ou médias móveis (desabilitado para índices) Escolha entre Bollinger Bandes reg. Bollinger Envelopes comércio. Média Móvel Simples. Exponential Moving Average e nenhum. Overlay2: Escolha de até 3 médias móveis simples ou exponenciais. (Desativado para índices) Preço Comércio de ímãs: Verifique e entre com limite para plotar Preço Magnettrade Escala: Escala linear ou logarítmica (símbolos de entrada única desativados apenas para índices) Largura de gráfico: Existem três tamanhos de gráfico diferentes - pequeno, médio e grande - que Pode ser exibido. Isso é útil se você quiser ver mais detalhes ou estão vendo os gráficos em uma tela menor para que você não tem que rolar horizontalmente para ver o gráfico inteiro Zig Zag: Use Zig Zag para eliminar o ruído de curto prazo Plot: Clique no botão Plot Depois de novas configurações de gráfico Botão Seletor de Cores: Este botão exibirá o menu de cores para vários gráficos de símbolos para que você possa selecionar as cores para cada linha de série de símbolos no gráfico. Ele preencherá o menu com todos os símbolos atualmente no campo de entrada de símbolos. Este botão só é ativado quando mais de um símbolo é inserido no campo de entrada de símbolos. Caso contrário, o botão será desativado. Digite o símbolo para plotar. Um assistente de pesquisa de símbolo é exibido para corresponder com o nome ou símbolo dos caracteres inseridos. Você pode plotar vários símbolos separando os símbolos com uma vírgula, ponto-e-vírgula ou espaço. Pode introduzir até 10 símbolos diferentes para traçar. Para gráficos de símbolo simples, o símbolo selecionado e seu símbolo pai. Se disponível, sempre pode ser visto na tabela de classificações no topo do gráfico. Navegador de Estrutura de Grupos: Um recurso exclusivo para BollingerOnBollingerBands é um Navegador inovador que permite que você visite um grupo de indústria-mãe de ações (clique na seta de navegação superior) ou visite os outros títulos no mesmo grupo de indústria (clique na seta de navegação direita). Vá para o estoque com a próxima classificação mais forte em seu grupo de indústria Clique na seta do navegador à esquerda para ir para o próximo estoque mais fraco). Ao visualizar o gráfico de um grupo de indústria, o Navegador permite que você reveja ações individuais no grupo clicando na seta de navegação inferior. O círculo central traçará o símbolo selecionado atual. Este recurso é desativado para índices e entrada de vários símbolos. As setas do navegador navegam a estrutura GroupPower. Para um estoque seu grupo é seu pai e as outras ações em seu grupo são seus irmãos. Para um grupo seu setor é seu pai e os outros grupos em seu setor são seus irmãos. Para um setor seu mercado é a sua matriz e os outros setores em seu mercado são seus irmãos. As setas de irmãos mais fortes e mais fracos levam você para a próxima questão mais forte ou próxima mais fraca no grupo / setor / mercado com base em nossas classificações de Potencial. A seta inferior das crianças leva você a um gráfico da criança com a classificação mais forte do mercado, um setor ou um grupo. Bollinger Band reg Expert Analysis: O Bollinger Band reg Expert é um sistema de inteligência artificial que analisa um estoque ou fundo e prepara um relatório que pode ser lido ou ouvido. Existem duas versões, uma para usuários gerais e outra para assinantes. O relatório geral cobre a condição do estoque, sua relação com as Bandas de Bollinger e certas médias e indicadores chave. O Squeeze, acumulação / distribuição também são considerados. O relatório de assinantes adiciona informações comerciais, compra e vende para vários sistemas Bollinger Band, incluindo o Ice Breaker, W Bottoms e Squeeze breakouts. Nossas versões dos sinais Alphier e Pivots / PowerShifts também são relatados junto com mudanças nos rankings. A idéia é a mesma, independentemente da versão, para lhe fornecer um retrato em miniatura do status técnico do estoque ou fundo em um formato curto, fácil de digerir. Para executar o Expert Analysis, clique no botão Expert destacado acima no menu principal do gráfico. Uma vez clicado o botão Especialista, um menu aparecerá com as seguintes opções: Áudio, Texto e Cancelar. A opção Áudio analisará o gráfico e reproduzirá uma versão em áudio do relatório. Isso permitirá que você continue usando o aplicativo de gráfico sem quaisquer interrupções ou obstruções visuais. A opção Texto exibirá o relatório de texto especializado em uma janela pop-up como mostrado abaixo. A opção Cancel cancela a seleção e fecha o menu. Botão Imprimir: O último botão no menu de opções do gráfico principal imprime o gráfico exibido atualmente sem os menus superior e lateral. Auto TrendLines: BollingerOnBollingerBands gráficos oferecem TrendLines personalizável que são criados, editados e excluídos manualmente por usuários com mouse interação. Há também a opção de gerar automaticamente linhas de tendência, tais como canais em cima e para baixo tendências. Se você selecionar para mostrá-las, essas linhas de tendência são geradas automaticamente sem interação do usuário e não podem ser editadas. Eles usam um algoritmo específico para gerá-los. Você sempre tem a opção de ocultá-los ou mostrá-los no gráfico usando um botão de configuração semelhante a sinais, BB preenchimento ou hip / lops alternar. TrendLines: Este poderoso recurso traz ferramentas de análise técnica interativa para nossos gráficos avançados. TrendLines pode ser criado e personalizado para atender às suas necessidades e preferências. O local, o alcance e a forma de cada TrendLine são determinados interativamente com o mouse no gráfico. Para criar TrendLines tudo o que você precisa fazer é clicar no ponteiro do mouse no gráfico no modo de criação. Você pode selecionar entre várias variedades populares de TrendLines e colocá-los nos locais desejados no gráfico, escolhendo as coordenadas inicial e final com o mouse. Geralmente TrendLines são ancorados a pontos significativos. Assim, os pontos de ancoragem podem ser encaixados em pontos de interesse significativos, tais como uma média alta, baixa, próxima, aberta, média móvel, banda superior, banda inferior, etc., no gráfico de preços. Quando o mouse está posicionado perto de um ponto significativo, o ponto de ancoragem se encaixará nele. Você pode alternar para o modo de edição clicando no botão Editar modo para redimensionar ou voltar a ancorar suas TrendLines arrastando os pontos de âncora. No Modo de Edição, você pode arrastar o corpo do TrendLine para realocá-lo no gráfico ou excluí-lo. Além disso, você pode editar quaisquer parâmetros específicos de uma TrendLine clicando duas vezes nele. Quando você retornar ao modo gráfico, clicando no botão Modo Gráfico, o TrendLines será lembrado à medida que você vai e volta na linha do tempo da história. No modo de edição e criação, o menu de notícias, o gráfico de preços arrastando no tempo, bem como o arrasto de gráficos de preços para reordenar são desativados. No entanto, arrastar a janela de histórico ainda permitirá que você ajuste a janela de tempo. No modo gráfico, as notícias podem ser reativadas e as caixas de notícias são colocadas na camada superior do gráfico com as TrendLines na camada abaixo. Menu TrendLine: O menu TrendLine está localizado diretamente abaixo do menu do gráfico principal e permite criar diferentes tipos de TrendLines, editá-los e voltar ao modo gráfico. Existem seis botões para controlar os modos TrendLine: Os seis botões a seguir alternam o gráfico para o modo de criação TrendLine: Fechado Início, Fechado Fim: Usando a ação arrastar e soltar do mouse, você pode desenhar uma TrendLine entre dois pontos de âncora fixos. Open Start, Closed End: Usando a ação arrastar e soltar do mouse, você pode desenhar uma TrendLine originando do ponto de âncora direito e estendida para infinito negativo a partir do ponto de âncora esquerdo. Fechado Start, Open End: Usando a ação arrastar e soltar do mouse, o usuário pode desenhar uma linha de tendência fixa no ponto de ancoragem do lado esquerdo, mas continua em direção ao infinito positivo no ponto de ancoragem do lado direito. Abrir Start, Open End: Usando a ação de arrastar e soltar do mouse, você pode desenhar uma TrendLine que é extrapolada para o infinito negativo do ponto de âncora do lado esquerdo e infinito positivo do ponto de âncora do lado direito. Linha de Crescimento: Permite a construção do crescimento TrendLine. Quando selecionado, ele aparece o menu de linha de crescimento que permite 2 parâmetros de entrada: A caixa de seleção de fim aberto eo valor de taxa anual em que a linha cresce por ano. Se o parâmetro anterior for verificado, a linha continuará a crescer no tempo além do ponto de ancoragem do lado direito. A taxa anual é um número entre 10 e -1. Digite 0,15 para 15 taxa anual. A linha é então desenhada como as linhas anteriores através de arrastar e soltar as ações do mouse. Fibonacci Suporte / Resistência Multi-line: Permite a construção de múltiplas linhas de suporte / resistência inicialmente definidas em proporções de nível de Fibonacci ou proporções de sua própria escolha. Quando selecionado, ele exibe o menu de várias linhas que permite vários parâmetros de entrada, a caixa de seleção de extremidade aberta e até nove níveis de razão entre -10 e 10. Se o parâmetro anterior for verificado, as linhas se estenderão horizontalmente no tempo além O ponto de ancoragem do lado direito. Esta linha de grade é desenhada através de arrastar e soltar as acções do rato. Os usuários podem excluir TrendLines no modo de criação pressionando o botão Excluir teclado, que irá excluir o último desenhado TrendLine cada vez que é pressionado. Os dois botões restantes são o modo de edição e gráfico: Botão Editar Modo: Este botão muda o gráfico para o modo de edição TrendLine. Você pode arrastar qualquer ponto de ancoragem em qualquer TrendLine para redimensioná-lo. Você também pode arrastar o TrendLine inteiro e reposicioná-lo no gráfico, agarrando seu corpo. Neste modo, o TrendLines pode ser apagado clicando em qualquer objeto desejado, que o realça em vermelho e pressione o botão Excluir teclado. Clicar duas vezes em uma linha de linha múltipla ou linha de crescimento exibirá seu respectivo menu de propriedades para editar seus parâmetros. Após o envio, o TrendLines atualizará de acordo com os parâmetros atualizados. Botão Modo Gráfico: Este botão retorna ao modo gráfico normal. Todas as TrendLines previamente desenhadas permanecem visíveis na tela, o modo de notícias é ativado e o arrasto de tempo na carta é ativado. Indicadores Guia Opções: O menu popup indicador oferece uma ampla gama de indicadores para ajudá-lo a interpretar o gráfico de preços. Para assinantes, todos os indicadores são habilitados, totalmente personalizáveis ​​e acessíveis. Para outros usuários, nenhum indicador é habilitado. Clique aqui para ver uma lista descreve as diferentes categorias de indicadores e seus indicadores subjacentes (todos disponíveis para assinantes). Explicações detalhadas de sobreposições e indicadores Barras de Bollinger: Os preços no gráfico estão representados com barras. Cada barra consiste no aberto, alto, baixo e fechar para o período. A parte verde indica que o fechamento foi maior do que o aberto, ea parte vermelha indica que o fechamento foi menor que o aberto. As porções azuis são a escala dos carrapatos. Cores Da Barra. Bar (Tradicional): Todos os bares preto. Barra (cor de Interday): A cor das barras baseou-se na mudança atual dos carrapatos. Se o último preço de ticks atual for maior do que o de ticks anteriores, o bar é verde. Barra (cor Intraday): Cor das barras baseadas na ação intraday. Se último é maior do que aberto, barra é verde. Se último é menos do que aberto, a barra é vermelha. L: Ponto alto (atual mais alto que 1, 2 ou 3 pontos mais altos e 1, 2 ou 3 pontos mais altos) L: Ponto baixo (atual menor que 1, 2 ou 3 pontos anteriores e 1, 2 Ou 3 baixas) Você pode escolher entre 1, 2 ou 3 amostras para olhar para frente e para trás ao testar para quadris / lops. HIPs e LOPs são pontos altos e LOw Points. HIPs e LOPs são muitas vezes chamados pivôs, mas como nós usamos esse termo já bem stick com HIPs e LOPs. Um HIP é um bar com uma alta que é maior do que o bar antes ou o bar depois. Nos gráficos, um HIP é representado por um H acima do dia em que ocorreu. Um LOP é um bar com um baixo que é inferior ao bar antes dele ou o bar depois dele. Nas cartas, uma LOP é representada por um L abaixo do dia em que ocorreu. HIPs e LOPs são uma das mais antigas e mais básicas ferramentas técnicas. Um estudo cuidadoso destes marcadores cruciais recompensá-lo-á com uma compreensão melhor da estrutura básica da dinâmica do preço e do mercado. Origem: A origem do conceito é mais provável Henry Wheeler Chases altos toques e baixos da década de 1930. Naquela época, os comerciantes registravam preços em almofadas colunares para análise e circulavam em um valor alto que era maior do que o alto acima ou abaixo dele, ou um baixo que era menor que o baixo acima ou abaixo dele. O que ele faz: Em um upswing HIPs e LOPs irá ocorrer em uma progressão ordenada maior e vice-versa. Numa consolidação eles não formarão nenhum padrão discernível. Identificando resistência de curto prazo e apoio e pode ser usado como marcadores em uma abordagem de negociação swing. Eles também podem ser usados ​​para identificar níveis de parada e como identificadores de tendência na sequência de um Squeeze. Eles também são úteis no reconhecimento de padrões. Por exemplo, a maioria dos padrões de fundo W consistirá de um LOP, um HIP e, em seguida, um LOP. O número na lista drop-down é conhecido como a ordem dos HIPs e LOPs que determina o número de dias de cada lado do HIP ou LOP que são contados. Por exemplo, se você escolher 2, somente HIPs com dois ou mais altos mais baixos antes e depois serão marcados. Observe que HIPs e LOPs estão olhando para a frente e precisam de um número de períodos iguais à sua ordem antes que eles possam ser plotados. Sinais PowerShifts. Representado por triângulos vermelhos (negativos) ou verdes (positivos). Estes ocorrem quando uma segurança torna-se severamente overbought / oversold e, em seguida, demonstra suficiente fraqueza / força para potencialmente quebrar a tendência. Pivôs. Representado por um ou um - sinal. Um corolário menor de PowerShifts ativado frequentemente no final do primeiro salto / declínio após uma parte superior ou inferior importante. Eles não precisam ser precedidos por um PowerShift, mas muitas vezes são. Métodos de Bollinger. As Métodos das Bandas de Bollinger são representados por setas verdes para cima para compras, setas vermelhas para vender com o número do método abaixo ou acima da seta: Método 1: Método de Desvanecimento da Volatilidade 2: Tendência Seguindo o Método 3: Reversões Método 4: Bollinger Bands reg Bandas Bollinger são bandas comerciais adaptativas que respondem à pergunta São preços altos ou baixos em uma base relativa. O mecanismo adaptativo é a volatilidade. A faixa média é uma média móvel simples com um período padrão de 20. As faixas superior e inferior são espalhadas acima e abaixo da faixa média por um múltiplo de desvio padrão, com o multiplicador padrão sendo de dois. MiddleBB Média (fechar, 20) UpperBB MiddleBB 2.0 StandardDeviation (close, 20) LowerBB MiddleBB - 2.0 StandardDeviation (close, 20) Se você alterar o período de cálculo e quiser que as bandas contenham uma quantidade consistente de dados, use os seguintes multiplicadores: 10 períodos, 1.9 50 períodos, . Existem muitos usos para Bandas Bollinger, entre os mais populares são reconhecimento de padrões e discreto comprar e vender configurações em combinação com outros indicadores. Veja o livro Bollinger sobre Bandas de Bollinger para uma explicação completa. Bollinger Envelopes comércio Bollinger Envelopes são uma variação em Bollinger Bands que se concentram nos extremos da ação de preço. Enquanto Bollinger Bands são centradas em uma média móvel, geralmente de fechar os preços, Envelopes Bollinger são ancorados pelos altos e baixos. O envelope superior de Bollinger é construído a partir de uma média móvel dos máximos eo desvio padrão dos máximos que o Envelope Bollinger inferior é construído a partir de uma média móvel dos baixos e do desvio padrão dos baixos. As fórmulas são: UpperBE Média (alta, 20) 1.5 StandardDeviation (alta, 20) LowerBE Média (baixa, 20) - 1.5 Padrão Desvio (baixo, 20) Como não há faixa média no cálculo, Dos envelopes superior e inferior. MiddleBE (UpperBE LowerBE) / 2 Envelopes Bollinger são particularmente úteis quando a sessão de negociação não está bem definida, em períodos de extrema ação no mercado e são usados ​​no sistema de comércio Ice Breaker. Média móvel simples A média móvel simples é talvez a ferramenta de análise técnica mais elementar. É a soma dos dados para um dado número de pontos de dados dividido pelo número de pontos de dados. Na estatística é conhecida como a média aritmética. A palavra em movimento significa que à medida que cada novo ponto de dados fica disponível, a janela de cálculo avança criando uma nova média. Soma média móvel (fechar, n) / n Muitas vezes usada para gerar sinais de compra e venda quando é atravessada, talvez seja melhor usada Como uma medida de direção de tendência quando o período (n) é definido para descrever a tendência de médio prazo. Para o mercado de ações usando dados diários, encontramos 20 períodos para ser um bom valor inicial de partida para n. Média móvel exponencial A média móvel simples pode ser problemática devido à sua sensibilidade a pontos de dados antigos que deixam a janela de cálculo. Isto é especialmente verdadeiro para médias de curto prazo. Por exemplo, ao usar uma média de 10 períodos se houvesse uma grande alteração nos dados dez períodos atrás, o valor da média mudará no próximo período, mesmo que o preço permaneça inalterado. Uma técnica popular de suavização que evita esse problema é a média exponencial. O cálculo usa uma parcela de dados de hoje e uma parcela da média de ontem para chegar à média de hoje. This has the effect of increasing sensitivity to the most recent data and reducing sensitivity to older data. The weight to use is found via the formula exp 2 / (n 1), where n is the number of periods in a comparable simple moving average. For 10 periods 2 / (10 1) 0.18. Early market technicians often constructed artificial or synthetic prices as trading tools. There were three main approaches: synthetics designed to reflect where the security should have been trading, where it would trade in the future, or as indications of support and resistance. One example of synthetic prices that is still in use are the floor traders numbers: Mid Point (High Low Close) / 3 (the typical price) Upper Pivot 2 Mid Point - Low Lower Pivot 2 Mid Point - High See Marc Fisher on ACD and Pivots in his book Logical Trader for more on current usage. There are lots of other examples in the history of technical analysis. In doing some work on zero-lag moving averages I was reminded of the calculations for synthetic prices. Eu vi ideias semelhantes refletidas no trabalho de Jim Alphiers, então eu pensei que eu daria uma idéia à idéia. Eu não queria um suporte simples, Bandas Bollinger já serviu bem nesse papel. O que eu queria era um sentido da direção mais provável dos preços. Depois de um monte de olhar para o teto, Imãs de preço nasceram. A idéia é simples e robusta os preços calculados agem como ímãs, puxando os preços mais altos ou mais baixos. Você pode pensar neles como um preconceito natural ou tendência com base na recente ação do mercado. O ponto traçado acima ou abaixo da barra de hoje é uma previsão para a direção dos amanhãs. O limite elimina os ímãs de preços plotados perto dos períodos atuais próximos. Ajuste isto a 0.0 para ver todos os ímãs do preço ou a um valor maior para ver menos ímãs do preço 2 ou 4 são escolhas boas para muitos estoques. Apreciar. JB Zig Zag: The Zig Zag is a filtered price plot that eliminates short-term noise. Um gráfico Zig Zag conecta oscilações de magnitudes maiores do que o limite percentual selecionado pelo usuário. Se 10 for selecionado, então o Zig Zag conecta os máximos mais altos e os mínimos mais baixos que são separados por mais de 10. As parcelas Zig Zag representam caminhos de preços idealizados e são úteis para esclarecer padrões de preços e para identificação de tendências. Por exemplo, se houver um alto em 100, um Zig Zag 10 irá ignorar qualquer ação de preço até que o preço cai para 90. Se aa nova alta é feita ele vai voltar a ancorar a essa alta e esperar por uma queda de 10 a nova âncora . Depois de uma queda de 10 ele vai ignorar nada menos de um rali de 10 ou uma nova baixa. Our version is based on Arthur Merrills work published in Filtered Waves. Indicators: Bollinger Band reg Indicators b, Percent b trade : b (Percent b) was one of the first two indicators derived from Bollinger Bands. Emprega uma variação na fórmula para Stochastics. B representa a localização do fechamento mais recente dentro das Bandas de Bollinger. Em 1,0, o fechamento está na banda superior, em 0,0 o fechamento está na banda inferior e em 0,5 o fechamento está na banda média. A leitura b de 1,1 significa que você está acima da banda superior por 10 da largura das bandas. -0.2 significa que você está abaixo da faixa inferior por 20 da largura das faixas. Para facilitar a análise, damos-lhe a oportunidade de traçar dois smoothings de b: b1 e b2. B1 é uma suavização de três períodos de b e b2 é uma suavização de três períodos de b1. Estes são semelhantes aos smoothings utilizados para Stochastics, exceto que usamos médias exponenciais. B é uma ferramenta útil para identificar divergências, diagnosticar tops e fundos e reconhecimento de padrões. B também é usado extensivamente na construção do sistema de negociação. É perfeito para detectar quando um novo alto ou baixo é um novo extremo absoluto, mas não um novo extremo em relação às Bandas de Bollinger. BandWidth trade : BandWidth was one of the first two indicators derived from Bollinger Bands. BandWidth descreve como as bandas de Bollinger são largas como uma função da faixa média. The formula is (upperBB - lowerBB) / middleBB. O uso mais popular de BandWidth é identificar The Squeeze, que é um período de 125 pontos baixos para o indicador, e é muito útil para diagnosticar o início das tendências. O oposto do The Squeeze, The Bulge, é útil para diagnosticar o fim das tendências. Além da linha BandWidth, desenhamos duas linhas de referência para dar uma idéia de onde a BandWidth atual está em relação à história. A linha superior representa a maior largura de banda nos últimos 125 períodos (The Bulge quando tocada). A linha inferior representa a largura de banda mais baixa nos últimos 125 períodos (The Squeeze quando tocada). Finalmente, há uma opção para traçar um alisamento de três períodos de BandWidth para ajudar a identificar e esclarecer pontos de viragem. BBImpulse trade : BBImpulse is derived from b. Seu valor é a mudança periódica de b, então se b foi 0,45 este período e 0,20 último período o valor presente de BBImpulse é 0,25. Apresentamos dois níveis de referência no gráfico, um nível de alerta e um nível de impulso. Geralmente, o mercado se move na direção dos alertas e / ou impulsos mais recentes, exceto para o final de um movimento onde se pode tirar proveito dos sinais de exaustão / reversão desse indicador. Ian Woodward emprega BBImpulse para seus sinais Kahuna usando níveis-chave de 0,24 e 0,40. (See the description for the indicator Stochastic Impulse.) BandWidth Delta trade : BandWidth Delta depicts the momentum of BandWidth and is useful in diagnosing the peaks and troughs in BandWidth as markers of potential trend changes. Este indicador é especialmente útil quando se tenta analisar o potencial de consolidações ou reversões após grandes movimentos. Você pode pensar em BandWidth Delta como uma lupa para BandWidth. Percent Bandwidth trade : BandWidth (Percent BandWidth) uses the formula for Stochastics to normalize BandWidth as a function of its n-day look-back period. 125-períodos é o padrão, mas você pode escolher seu próprio período de look-back. 1,0 é igual à largura de banda mais alta nos últimos n períodos, enquanto 0,0 é igual à menor largura de banda nos últimos n períodos. Se você usar 125 como o período de look-back, então 0.0 The Squeeze e 1.0 The Bulge. As interpretações são semelhantes a BandWidth, mas alguns acham a apresentação normalizada ou fechada mais intuitiva. BandWidth, juntamente com b, são dois blocos de construção principais para sistemas de negociação Bollinger Band. BBIndex trade : BBIndex is a classic overbought/oversold indicator similar in application to the Commodity Channel Index (CCI). Na verdade, pode ser visto como uma versão moderna do CCI. Combine o período com a tendência que você está negociando, 20 é o padrão e use mais / menos 2.0 como os níveis básicos de sobrecompra / sobrevenda com mais / menos 3.0 como níveis extremos. O BBIndex também é uma excelente ferramenta de divergência e, como tal, é útil para identificar os começos e os fins das tendências. BBMomentum trade : BBMomentum measures price moves as a function of the width of the Bollinger Bands. O valor de BBMomentums é a variação do preço no período n dividida pela faixa superior menos a banda inferior. Um bom valor de partida para n é metade do comprimento do cálculo da Bollinger Band. Então, se você estiver usando Bollinger Bands de 20 períodos, experimente 10 períodos para BBMomentum. BBMomentum normaliza impulso usando a largura das Bandas de Bollinger. Em tempos voláteis que leva uma grande mudança de preço para criar a mesma leitura BBMomentum do que uma mudança muito menor criaria em tempos de calma. BBMomentum pode ser pensado como uma forma de volatilidade-impulso normalizado e pode ser usado da forma como qualquer outro indicador de momentum é usado. BBTrend trade : BBTrend takes advantage of the ways in which Bollinger Bands of different lengths interact to determine whether the market is trending or not. Amongst commonly used technical indicators, Average Directional Movement Index (ADX) and Choppiness Index serve similar purposes. Você pode selecionar os dois períodos de tempo, curto e longo. 20 e 50 são os padrões, mas 10 e 30 ou 40 pode ser mais atraente para os comerciantes de curto prazo. Diferentemente dos tradicionais indicadores de tendência, o BBTrend combina informações direcionais com as informações de tendência. Leituras abaixo de zero são indicativas de tendências negativas e leituras acima de zero indicam tendências positivas. Quanto mais longe a leitura de zero mais forte a tendência. BBAccumulation trade : BBAccumulation combines three volume indicators, Accumulation-Distribution (AD), Intraday Intensity (II) and On Balance Volume (OBV) in a Bollinger Band framework. Primeiro os indicadores são normalizados com b, então eles são combinados. OBV examina a mudança periódica, II examina o local de fechamento na faixa periódica e AD examina a relação entre o aberto e perto do intervalo periódico. Quando normalizados para que sejam comparáveis, tomados em conjunto dão uma excelente imagem das características de demanda de oferta de um título. BBPersist trade : BBPersist is simple, elegant counting application that counts highs above the upper Bollinger Band and lows below the lower Bollinger Band and nets them to create an indicator. BBPersist exibe o equilíbrio entre força e fraqueza ao longo do tempo e é muito útil para diagnosticar esse problema analítico difícil, a pé para cima ou para baixo as bandas. Indicadores de Volume - Padrão Em geral, os indicadores de volume visam esclarecer as relações de demanda de oferta no mercado. Dois modos de análise são comuns, tendência e divergência. Para as versões padrão, a análise de tendências é geralmente o primeiro passo com os avisos sendo gerados à medida que as divergências entre ação de preço e indicador se desenvolvem. Volume: This is a simple bar plot of the transaction volume recorded for each period plotted on the chart above. Uma média móvel é incluída para ajudar a identificar períodos de volume alto e baixo. Você pode especificar o número de períodos na média 50 é o padrão. Normalized Volume: Normalized volume is volume divided by an average. Este enredo tem dois usos principais que permite que você julgue se o volume é alto ou baixo em uma base relativa e permite a comparação de níveis de volume da edição a emitir. Você pode especificar o número de períodos na média 50 é o padrão. A linha horizontal em 100 é onde o volume para esse período é igual a sua média do período n. It may be helpful to think of volume as high when it is above 125 and low when it is below 80. On Balance Volume: On-Balance Volume (OBV) is one of the oldest and best known of all the volume indicators. OBV foi popularizado por Joe Granville e é um bom indicador de tendência. OBV adiciona volume a uma soma corrente quando o preço avança e subtrai o volume da soma corrente quando o preço declina. Pretende-se modelar as forças básicas de oferta e demanda que impulsionam o mercado. Uma suavização exponencial está disponível. Price-Volume Trend: Price-Volume Trend (PVT) is David Marksteins variation on On-Balance Volume (OBV) in which the percentage changes from period to period are used to parse volume. Uma suavização exponencial está disponível. Accumulation-Distribution: Accumulation-Distribution (AD) was created by Larry Williams to track buying pressure (accumulation) and selling pressure (distribution). AD compara o intervalo entre o aberto e perto do intervalo do dia. Trata-se de um conceito muito relacionado com as cartas de velas japonesas. Uma suavização exponencial está disponível. Intraday Intensity: Intraday Intensity (II) was developed by the economist David Bostian. Este indicador usa a posição do fechamento em relação ao alto e baixo para analisar o volume. Trata-se de acompanhar as atividades de comerciantes institucionais grandes blocos mover o mercado na direção de seu fluxo de ordem - cada vez mais para o próximo. Uma suavização exponencial está disponível. (In some programs this indicator is known as Money Flow.) Wynia Volume Profile: This indicator was developed by Fred Wynia and uses a zig zag function to filter price and then compares the volume in up swings versus down swings. O valor do indicador é a razão entre o volume nas oscilações para cima eo volume nas oscilações para baixo ou vice-versa. Este indicador é útil para detectar rallies ou declina que havent apoio suficiente para continuar. Sponsored Volume: Sponsored Volume (SV) is a version of Intraday Intensity (II) from Jim Alphier that uses true highs and lows instead of periodic highs and lows in its calculation. Se você troca algo que tem freqüentes e / ou grandes lacunas, você pode querer usar esta versão do II. Uma suavização exponencial está disponível. Interday Accumulation: Interday Accumulation (IA) is a version of Accumulation-Distribution (AD) that uses true highs and lows instead of periodic highs and lows in its calculation. Se você troca algo que tem freqüentes e / ou grandes lacunas, você pode querer usar esta versão do AD. Uma suavização exponencial está disponível. Indicadores de Volume - Osciladores A conversão de indicadores de volume em forma de oscilador aumenta o foco na situação de curto prazo ao invés da análise de tendência que é mais comum com as versões padrão. Divergências são mais importantes aqui, bem como alertas gerados quando a banda Bollinger superior reg é marcado e o indicador está abaixo de zero ou vice-versa. Para muitos desses indicadores, a orientação simples de alta acima de zero e de baixa abaixo de zero pode ser bastante útil. Accumulation-Distribution : Accumulation-Distribution (AD) is the closed form of Accumulation-Distribution(AD). A AD é calculada tomando a soma do n-período de AD e dividindo pela soma do volume do n-período o resultado é um AD normalizado que é agora comparável da edição à edição. 20 é o período padrão. Intraday Intensity : Intraday Intensity (II) is the closed form of Intraday Intensity (II). II é calculado tomando a soma de n-períodos de II e dividindo pela soma de volume de n-períodos o resultado é um II normalizado que agora é comparável de emissão a emitir. 21 é o período padrão. (In some programs this indicator is known as Money Flow or Money Flow .) Sponsored Volume : Sponsored Volume (SV) is the closed form of Sponsored Volume (SV). SV é calculado tomando a soma do n-período de SV e dividindo pela soma de volume do n-período o resultado é um SV normalizado que é agora comparável de emissão a emitir. 21 é o período padrão. Interday Accumulation : Interday Accumulation (IA) is the closed form of Interday Accumulation (IA). IA é calculado tomando a soma do período n de IA e dividindo pela soma de volume do n-período o resultado é um IA normalizado que é comparável de emissão a emissão. 20 é o período padrão. Money Flow Index (MFI): Money Flow Index (MFI) compares volume on up periods to volume on down periods in a manner similar to Relative Strength Index. O preço típico, (high low close) / 3, é usado para separar os períodos de baixo. Os períodos são calculados pela média e uma razão de até para baixo é tomada. Você pode especificar o número de períodos usados ​​no cálculo. 14 é o período padrão. Volume-Weighted MACD: VWMACD was created by Buff Domeier and uses the same calculation as MACD, but volume-weighted averages are used instead of exponential averages. Os períodos utilizados são 12, 26, 9 (sinal). Trate exatamente como você MACD. Volume Oscillator: This indicator considers nothing but volume. É a diferença entre uma média móvel curta e uma mais longa. É usado para confirmar os padrões de volume em relação aos padrões de preços. Por exemplo, ele pode ser usado para avaliar se há volume suficiente para suportar um rali ou um declínio. Você pode especificar o número de períodos usados ​​nas médias 10 e 20 são os padrões. Volume Price Confirmation Indicator: VPCI is Buff Dormeiers effort to codify the old technical analysis concept of price-volume confirmation in a technical indicator. VPCI ganhou o Prêmio Dow em 2007. Você pode ler o artigo completo com exemplos de uso aqui. Tinyurl / 8clzjhq Há quatro possibilidades de confirmação de preço / volume que este indicador abrange: Aumento de preço e volume, forte demanda, alta. Queda de preço e volume, oferta fraca, bullish. Aumento do preço e queda do volume, a demanda fraca, de baixa. Queda de preço e volume crescente, forte oferta, de baixa. Directional Movement Index: Created by Wells Wilder, these indicators parse the price structure into the positive and negative components, DMI and DMI-, which many use for buy and sell signals. No entanto, a característica mais interessante é uma derivada dos índices DMI chamado Índice de Movimento Direcional Médio, ADX. ADX indica se os dados estão tendendo ou não. Valores acima de 18 indicam tendências de mercado enquanto valores abaixo de 18 estão associados a mercados de negociação. A direção da linha também é importante, aumentando é igual a tendência de tendência crescente e queda, diminuindo. Você pode selecionar o período de look-back. Os períodos de cálculo de 14 e 18 dias são bastante comuns. Vertical Horizontal Filter: Tushar Chandes trend analysis tool compares the distance traveled within a range to the range itself. Em um mercado perfeitamente tendência a distância percorrida eo intervalo será o mesmo. A fórmula é intervalo / distância. Como leva cada vez mais viagens para cobrir a gama, o valor de VHF cai. Um período de 14 dias é o padrão. Choppiness Index: Choppiness Index, developed by E. W. Dreiss, uses chaos principles to measure choppiness or directionality of the market, whether prices are trending, or if we are in a consolidation period. A idéia central é comparar o comprimento combinado de todas as barras de um intervalo (a tinta) com o intervalo periódico. Os valores baixos (abaixo de 38) indicam tendências de mercado (para cima ou para baixo) e valores altos (acima de 62) indicam consolidações significativas no preço. Aroon Indicator: Aroon was developed by Tushar Chande and is designed to identify direction and magnitude of a trend. Aroon é composto por 3 linhas: Aroon Up, linha acima de 70 indica uma tendência ascendente Aroon Down, linha acima de 70 indica uma tendência para baixo e Aroon Oscillator, linha perto de zero indica uma fase de consolidação (sem tendência). A ideia é contar o número de dias desde a alta da gama (esta é a linha para cima) ea baixa da gama (esta é a linha para baixo), um outro conceito simples que pode produzir insight mercado surpreendentemente profundo. The Range Indicator: Published by Jack L. Weinberg in the June 1995 issue of Technical Analysis of Stocks Commodities, The Range Indicator (TRI) compares high minus low (the range) with close versus close (the change). Procure tendências para começar a partir de níveis baixos de TRI quando a faixa e mudança estão em marcha e para as tendências para terminar a partir de níveis elevados de TRI quando intervalo e mudança estão fora de engrenagem. Deviation from Average: Deviation from Average is the most basic overbought/oversold tool. Exprime até que ponto os preços se desviaram da média medida por uma média do período n. O valor real é o desvio percentual da média. Uma média de 50 períodos é o padrão, embora as médias de 10 e 20 períodos sejam comumente usadas também. Commodity Channel Index: CCI is an overbought/oversold tool that uses volatility as its gauge and an old scaling convention derived from its commodity-futures-market heritage. 20 períodos é o padrão. Veja BBIndex para uma versão moderna deste indicador. Trend Identification - Moving Average Departure Chart: The Departure Chart is one of the oldest technical studies. Ele mede a diferença entre duas médias móveis de preço, um curto e um longo. Sua principal utilização é como uma ferramenta de identificação de tendências, mas pode ser empregada para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda também. 10 e 20 são os períodos padrão. MACD: Gerald Appel created MACD, a departure chart with an additional average added that acts as a signal line. A linha MACD em si é a diferença entre um período curto e uma média exponencial de longo período. A linha de sinal é uma média exponencial do período n da linha MACD. Os períodos padrão para a média curta, longa e exponencial são 12, 26 e 9, respectivamente. MACD Histograma é a diferença entre a linha MACD eo sinal e é usado como um sistema de alerta precoce para mudanças na tendência. Momentum: Momentum is the point change of price over a specified time period and may be the most elemental indicator in the technicians tool chest. Os comerciantes de futuros são ditos preferir MTM sobre a taxa de mudança, que descreve a mudança do percentual, porque modela seu lucro e perda melhor. O segundo período é para uma média móvel exponencial de MTM. 12 é o período padrão para MTM e 10 é o período padrão para a suavização, embora você pode querer tentar três. Rate of Change: Rate of Change is the percent difference of price over a specified period. Os comerciantes conservados em estoque são ditos preferir ROC sobre Momentum porque é diretamente comparável da edição à edição e ao tempo. 12 é o período padrão para ROC. Chande Momentum Oscillator: CMO is Tushar Chandes attempt to capture pure momentum. A idéia é separadamente resumir e diminuir momentum ao longo de um dado período e compará-los com uma razão normalizada. Você pode especificar o período de retorno 14 é o padrão. Relative Momentum Index: This is Roger Altmans momentum variation on Welles Wilders Relative Strength Index, RSI. Em vez de acumular / - mudanças de preços, RMI acumula / - changes em momentum. Mais de 70 é considerado overbought e sob 30 é oversold. The first parameter is the days for calculating momentum, the default is 4. The second parameter is the time frame, the default is 14. (NOTE: RMI RSI when time frame is the same and RMI momentum set to 1.) Relative Strength Index: Welles Wilders Relative Strength Index, RSI, is a classic technical-analysis tool that compares strength on up days to weakness on down days. Os valores fixos de 70 (overbought) e 30 (oversold) são mais freqüentemente usados ​​como níveis de sinal. No entanto, em um ambiente alcista 80 e 40 podem ser mais adequados e 60 e 20 são frequentemente utilizados em mercados de baixa. Muitos analistas usam os balanços do RSI através de vários níveis para definir os mercados de touro e de urso. Normalized RSI: See RSI. Plotting 50-dia, 2,1 desvio padrão Bollinger Bands em RSI permite que o analista para dispensar com níveis fixos e foco na ação do indicador. A banda superior serve o mesmo papel que RSI 70 (overbought) e a banda inferior desempenha o mesmo papel que RSI 30 (oversold). Aqui nós vamos um passo adiante e criamos um RSI normalizado traçando b de RSI usando Bandas de Bollinger de 50 dias. A fórmula é: RSI normalizado (RSI - LowerBB (RSI)) / (upperBB (RSI) - lowerBB (RSI)) Então agora 0.0 serve como sobreventa e 1.0 serve como sobrecompra. Stochastic RSI: Stochastic RSI is the result of a marriage of two indicators, Stochastics and the Relative Strength Index. A interpretação é mais simples e mais clara do que para RSI sozinho. As regras gerais são as mesmas que para o RSI, Stochastics ou qualquer outro índice sobre-comprado / sobre-vendido. A análise de divergência é útil. Matematicamente o RSI estocástico é um estocástico de período n de um RSI de m-período. Os padrões para n e m são normalmente 14. Por favor veja Normalized RSI para a nossa versão desta abordagem em que RSI é normalizado com Bandas Bollinger. O RSK estocástico foi escrito por Tushar Chande. Qstick: Qstick is a moving average of the bodies of Japanese candlesticks, the relationship between the open and the close. Qstick é negativo quando os fechamentos foram menores do que o abre em média e positivo quando os fechamentos foram maiores do que o abre uma média. Assim, é um olhar para a tendência interna da estrutura de preços. Os períodos de 5-10 dias são os mais comuns. Qstick está distantemente relacionado com a Acumulação-Distribuição. Ultimate Oscillator: This is Larry Williams weighted momentum oscillator. O Ultimate Oscillator é uma combinação de três diferentes osciladores individuais de diferentes intervalos de tempo. Esta é geralmente a mais suave de nossas ferramentas de momentum. Você pode especificar os intervalos de tempo para os três osciladores subjacentes 5, 10 e 20 são os padrões. Comparative Relative Strength: Relative strength compares two price series over time by taking a ratio of one to the other. Uma linha de RS é mais frequentemente usada para comparar o desempenho de um estoque para o mercado ou seu grupo de indústria. Uma linha RS em ascensão indica desempenho fora, enquanto uma linha RS em queda indica um desempenho inferior. Por exemplo, o IBM / SPY mostra o desempenho do IBM versus o SP 500 Index ETF. Stochastics K D: This is George Lanes Stochastics, an indicator of the position of current price relative to the price range of the past n-periods. Calculation: k (last price - lowest(low, n) / (highest(high, n) - lowest(low, n)) 100 d n-period sma of k The first input sets the look-back period for lowest low and highest high, the second input sets the length of the average(s). The fast Stochastic presents k and an average of k. The slow Stochastic presentation drops the raw calculation and adds a second smoothing. Usage: Signal: d line is generally used as the signal line. Overbought/Oversold: Above 80 means the current price is near the top of its n-day high-low range and below 20 means its near the bottom of the range. Values above 80 are considered overbought and values below 20 as oversold. Prices may persist at these levels, so pattern recognition is employed to identify trading opportunities. Divergence: Bullish Reversal - price is trending down, Stochastic is bottoming and turning up. Bearish Reversal - price is trending up, Stochastic is peaking and turning down. Stochastic Impulse: Stochastic Impulse is a BBands exclusive indicator. É uma variação em BBImpulse que descreve as mudanças em Stochastics melhor que as mudanças em b. Outra maneira de dizer isso é que o BBImpulse mede a força de impulso em relação ao Bollinger Bands e Impulso Estocástico mede a resistência ao impulso em relação à faixa. (See BBImpulse.) Williams R: This is a variation on Stochastics that some prefer. R representa onde você está no intervalo dos últimos n dias sem suavização. Observe que a escala é invertida a partir daquela para Stochastics. Um período de 10 ou 20 dias é um bom ponto de partida para os estoques. Average True Range: The True Range of an issue for a given period is the high minus the low plus any gap in price that formed between sessions. É a gama como poderia ter sido tinha negociação continuou por 24 horas. Average True Range é uma média de período n de True Range. Esta é uma ferramenta de volatilidade básica que é freqüentemente usado em sistemas de negociação, dimensionamento de posição e a definição de paradas, como paradas Chandelier. Alphier Indicators O falecido Jim Alphier faleceu inesperadamente em 1990. Ele era um gerente de carteira, historiador do mercado e um mestre técnico que levou a maior parte de seu conhecimento com ele para o túmulo. Felizmente, tudo não foi perdido e eu era capaz de aprender três dos indicadores Jims de Fred Wynia: Expectativas, Psicologia e Convicção. Sentimos que esses três estão entre suas mais importantes contribuições e estamos confiantes de que essas versões são razoavelmente fiel às suas concepções. (See Sponsored Volume in the volume indicators section for a rare Alphier contribution to volume analysis.) Alphier Psychology: This is a short-term component of the Expectations curve that is more sensitive than Expectations. É de curto prazo em perspectiva e pode ser usado por conta própria ou para ajudar a antecipar alterações na curva de expectativas. Alphier Expectation: The Expectations curve is a supply-demand calculation along the lines of Accumulation-Distribution or Intraday Intensity. É executado com o talento único Jims e não há realmente nada mais na análise técnica bastante como ele. Use-o como qualquer outra ferramenta de oferta e demanda - o volume não é um fator - ou siga as regras que implementamos no gráfico. Regras do Gráfico de Expectativas: 1. 40 e 160 delimitam as zonas de sobreventa e sobre-compradas. 2. Sinais de Alertas Sinais Red Minus (-) são Alertas de Venda Sinais Green Minus (-) são Alertas de Compra Alertas são precursores de Sinais. Eles podem agir como sinais para investidores agressivos. Os sinais vermelhos () são sinais de venda regulares Os sinais vermelhos da venda () são sinais principais da venda Os sinais vermelhos da venda () são sinais importantes da venda Os sinais azuis verdes () Comprar Sinais Seguindo um Sinal de Mudança Maior, o primeiro Sinal Regular oposto é ignorado. Red dots (.) are 200 Sell Rules (2nd consecutive Expectation above 200) Green dots (.) are 0 Buy Rules (2nd consecutive Expectation less than 0) Alphier Conviction: This is a classic divergence indicator, implemented as only Jim might have it works by providing a comparison of the counts of plus and minus days versus the actual gains recorded. A análise clássica da divergência está no seu melhor aqui. Chandelier Stops: For Chandelier Stops indicators, refer to the Stops Systems section. Parabolic Stops: For Parabolic Stops indicators, refer to the Stops Systems section. Ice Breaker Trading System: For Ice Breaker signals, refer to the Stops Systems section.